价值千万的张氏交易模型大公开

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规则1：只选交易活跃的合约或股票；

规则2：选一枚均匀的硬币备用；(请一直用这枚硬币)；
规则3：任选上述合约或股票中的一只并扔硬币，如果头向上就做多
买进；如果头向下就做空卖出；
规则4：建仓后如果该合约或股票亏损至0.50元就平仓止损认输；
规则5：建仓后如果该合约或股票盈利至0.75元就平仓盈利了结；
规则6：重复上述步骤直到你不再想赚钱为止。



我们来分析一下上述的交易模型。如果我们忽略佣金等不计，那么上述的交易模型，概率：
P = 0.5；赔率：R = 0.75/0.5
= 1.5；代入Kelly公式中：

K =
[(R   1)*P – 1)]/R = [(1.5   1)*0.5 – 1]/1.5


= [1.25 – 1]/1.5 = 0.25/1.5


= 0.1666 = 17%



Kelly公式告诉我们，每次交易我们可冒我们账户总金额的17%的风险。我们来进行如下的模拟交易：账户金额
10000元；交易200次。如果上次你已编了Excel Sheet，那么只要将以上的概率、赔率、账户金额以及交易次数等代入即可模拟了。下图是我的一次模拟：


200次交易赢了102次；100次交易后账户金额是173208元；200次交易后账户金额是1333480元！Kelly公式威力巨大呀！！

你是否注意到在第140次交易左右，遇到了不可预测的连续性错的交易，竟把我们的账户金额从60多万降到了20万以下！很难让人承受，这就是Kelly公式的主要缺陷，所以要修正。



Tip(秘诀):

人们在寻找具有优越性的交易方法时，往往太注重方法的准确率(概率)，希望越高越好甚至80%还嫌不够好，却忽略了方法的赔率。其实赔率远比概率重要！！


我可以到此结束了吗？......


哈哈，我知道，我知道，你一定会说实际交易中佣金等怎么能忽略不计呢？实际交易可能这样简单和理想吗？当然不是！这个只是个模型。但是难道我们寻找不到比扔硬币更具有优越性的交易方法吗？Case
Closed!